Hamilton-Jacobi-Bellman方程相关论文
再保险合约是保险公司分散经营风险,降低风险敞口,控制保险责任,扩大承保能力,锁定期望终端财富规模的重要工具。在实际再保险市场......
本文从保险公司的角度出发,研究达成某目标准则下关于最优投资和比例再保险的问题。我们采用了复合泊松以及扩散逼近模型来刻画保......
在经典微分博弈模型中,通常假设在博弈初始阶段局中人就已知关于博弈整个时间区间上的信息,但是在现实生活中往往无法知道整个时间......
本文研究了连续时间考虑相对收益的风险厌恶投资者的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于无风险资产和风险股票,并且选择某......
破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......
随着我国保险业务的不断健全与完善,保险公司在金融领域发挥着越来越重要的作用,竞争也日趋激烈,保险公司想要获利必须依靠保险业......
本文主要是使用路径动态规划的办法来处理欧式期权中具有机制转化的不确定波动模型。首先我们说明了机制转换问题产生的背景,然后......
随着经济的发展、社会的不断进步,人们的生活水平不断提升,人们越来越关注个人的、家庭的生活质量问题,这也就意味着有更多家庭会......
在本论文中,我们考虑一类由G布朗运动驱动的随机微分方程.我们的工作主要分为以下两个部分：首先,我们通过Yosida逼近方法证明以下由......
一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段。比......
近年来，保险公司的险种产品日益增加，随之而来的风险也逐渐增加。于是保险公司选择对赔款进行再保险来减少面临大赔案的可能性，但是需......
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在......
研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略﹐也就是当盈余超出一常数边界﹐超......
本文对离散的HJB方程提出了一种新的多重网格法,与文献[3]不同的是本文的磨光算子是一个非线性的光滑算子,数值试验表明此法更优.......
